為何frm是這種解釋，前2個月是投資，后3個月是借款，如何鎖定3—5月借款利率
為什么DV01用2減去1啊?
老師 您好，為什么這里是期貨需要調(diào)整，不應(yīng)該是遠(yuǎn)期調(diào)整么，加減COVESITY很難看出誰需要調(diào)整
按照答案的折現(xiàn)方法，如果折現(xiàn)的時候包括了coupon，得到的價格就是dirty price ，如果折現(xiàn)的時候不包括coupon，得到的價格就是clean price 這樣理解對嗎？
這個轉(zhuǎn)換因子的知識沒有學(xué)。第二題報價方式要搞懂。
writing covered call 是不是就是covered call 啊，老師你看我畫的圖噢，不是我畫出來的covered call 再對稱過去吧？能理解我描述的意思么？
久期對沖中，為什么不用考慮Price？DV01對沖是不是要考慮Price？
老師，這題還是不能理解cross hedging的含義，以及B為什么正確
這上面的知識點實在哪講的??？
用計算器怎么算？我怎么算的是4.0657
老師，這個第二題的II不太懂那個 at the money put
為什么會有套利機(jī)會呀？套利不是指沒有投入，沒有風(fēng)險的操作嗎？但不管是多頭還是空頭，他們都簽訂了合約或者購買現(xiàn)貨，不都是花錢了嗎？
這里題目說的是futures price，老師為什么說是是報價
請問為什么在債券中嵌入一個option，會導(dǎo)致“看跌期權(quán)對投資者有利會縮小信用利差(相反，看漲期權(quán)對發(fā)行人有利會導(dǎo)致較寬的信用利差)”？
老師好，我們知道straddle wants volatility那么為什么答案不是short straddle呢？是的話，可以選嗎
程寶問答
金程問答