金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)B C錯(cuò)在哪里
可以解釋一下為什么不選擇C嗎
coupon-bearing bond yield是指什么呢
為什么計(jì)算方差要把整個(gè)return公式帶進(jìn)去算，這個(gè)步驟演化可以詳細(xì)說(shuō)一下嘛? 煩請(qǐng)幫忙回答一下圖中的兩個(gè)問(wèn)題， 感謝
老師你好，請(qǐng)問(wèn)對(duì)沖的目的是為了減少非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)到只剩系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
這題目沒(méi)讀懂
老師，歷史模擬法的假設(shè)是歷史會(huì)重演，但新興市場(chǎng)的未來(lái)表現(xiàn)一般比過(guò)去的會(huì)好，我覺(jué)得a選項(xiàng)就算是少量的新興市場(chǎng)數(shù)據(jù)也不應(yīng)該能用歷史模擬法
老師 考試會(huì)考convexity adjustment嗎？需不需要掌握公式呢
我還是沒(méi)懂為什么向上傾斜，YTM隨著coupon的升高而降低 向下傾斜，YTM隨著coupon的升高而升高
為什么支固定受浮動(dòng)，r上升掙錢duration是負(fù)號(hào)呢；二支浮動(dòng)收固定就是正號(hào)
老師，A選項(xiàng)未提及正相關(guān)，為什么Euro strengthen，則yen strengthen
這里的4sigma的4是不能能理解成Z=4呢
不太明白為什么5天的標(biāo)準(zhǔn)差是用根號(hào)5乘以一天的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)計(jì)算
老師，請(qǐng)問(wèn)這是哪一章的題目呢？
這道題真是不理解，投資者開(kāi)始投資英國(guó)，是1.62，然后簽了個(gè)遠(yuǎn)期消除匯率風(fēng)險(xiǎn)，然后簽的是1.52，這不是明顯虧錢投資嗎？這道題的題意怎么理解？
程寶問(wèn)答
