老師我想問一下 交易用的是全價嘛 也就是說在交割日以一個凈價加上一個應計利息 （上一個利息支付日到交割日的利息）買一個債卷?？墒窃谏弦粋€利息支付日到交割日我是沒有持有債卷的到我卻要把這部分利息交出去 我是不是有點虧啦？
fra支固定是long 收固定是short 而eurodollar支固定是short 收固定是long 是因為eurodollar和fra是相反的嗎
老師為什么期權是非線性的？
這個老師是不是之前融躍的，就這樣講題？
老師講的講義有沒有電子版發(fā)放呢？
這個題可以理解為LGD是100% 要損失全損失 所以最大損失就是par嗎
vega不是表示標的資產波動率沒變動一單位，期權價值變動多少單位嗎？為什么不乘以8.77？
請問我的理解為什么不對？ 最小風險即最小波動率，5%波動率小所以應該多配置，所以選A
第一題說：“ERM不會改變risk appetite，也不會增加expected return”，這題目標又是risk appetite，請問是否矛盾？
老師最后算PV是默認用連續(xù)復利嗎
不明白，為什么CML考慮的總風險，但是是沒有非系統(tǒng)性風險的，是有效的，是充分分散的。SML考慮的是beta，不考慮系統(tǒng)性風險，卻是不一定有效、不一定充分分散？不是只有充分分散了，才是沒有非系統(tǒng)性風險的么？有點暈了。
請問一下老師，卡方分布的表在哪查，還有正太分布及t分布的表都在哪里呀
在deep OTM中，Delta趨近于0，Delta Var計算不準確。D選項應該也正確啊。
什么叫異方差啊
課程里面都沒講這個計算，現(xiàn)在出題我們怎么做啊？！
程寶問答
金程問答
