這里不是支固定利率收浮動(dòng)嗎，為什么不是用6%-(Libor＋0.5%),這樣子算出來的數(shù)是正數(shù)
老師好，課上老師表示止損指令通常都是持倉時(shí)發(fā)生的，想了解一下怎么理解“持倉”，比方說買入一份股票期貨，當(dāng)我已經(jīng)簽訂這份股票期貨合約后是否已經(jīng)持倉了呢？還是指當(dāng)我在未來某個(gè)時(shí)刻以約定價(jià)格買入股票后才叫持倉？
這里的AI代表什么
有分紅的情況下，一般復(fù)利的公式麻煩給下，
老師在視頻里介紹了兩種表達(dá)形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個(gè)疑問，在算f=costant*e^(本幣rate-外幣rate）還是f=costant*e^(外幣rate-本幣rate）？還是都按照xxx/yyy的順序（xxx rate-yyy rate）？這道題是用f=costant*e^(外幣rate-本幣rate）？這兩種表達(dá)形式對(duì)應(yīng)e上角標(biāo)還不同的嗎？
這題換成報(bào)價(jià)的形式難道不是USDCHF=1.3680嗎？但是這樣好像就反了，老師能不能幫忙解析一下，我老是搞不清楚。
老師，請(qǐng)問蒙特卡洛模擬法僅對(duì)參數(shù)變動(dòng)的波動(dòng)率進(jìn)行度量嗎？
老師，請(qǐng)問一下本題market risk為什么能聯(lián)想到var值呢
long FRA 一定是支付固定利率嗎？
老師最后一個(gè)公式，25000/（1＋0.25）為什么不可以？而且0.25為什么*6%，而不是5%？
為什么這道題最后折的時(shí)候，用的是25m/1＋6%??0.25？而不是25m/（1＋6%）^0.25呢？這個(gè)部分我沒看懂
老師請(qǐng)問這道題為什么不能用連續(xù)復(fù)利計(jì)算？以后計(jì)算題中選擇普通復(fù)利或者連續(xù)復(fù)利的重要區(qū)別標(biāo)志是什么？
老師 14-18 不是小于零么 與0的比較Max 應(yīng)該取零吧 為什么是-4
請(qǐng)問2021新考綱里，期權(quán)也是連續(xù)復(fù)利來計(jì)算嗎
這道題為什么按天復(fù)利？使用連續(xù)復(fù)利可以嗎
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