補充我上一個問題，我覺得講解視頻里說的第一點有疑問，1）這道題并沒有說這個portfolio里面的組成一定是bond作為最初的假設(shè)——利率會影響bond price，同時也影響到portfolio的價值。所以不確定是否仍然用Hedging with interest rate futures那個公式。2）哪怕現(xiàn)在假設(shè)hedging with interest rate futures，我按照那個有負(fù)號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因為是負(fù)號，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
這里的different maturity是啥意思啊
請問分紅為什么要被P+S 減，內(nèi)在邏輯是什么呢？
什么叫做十年后的現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和等于當(dāng)前余額
為什么收益要減去對手的收益
這里的S0/(1+q)^T算的是什么
按意愿借款就是按最貴的方式嗎
消費者和供應(yīng)商是這份期貨合約的多頭還是空頭
為什么有紅利會導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降
這一題除了線性插值法知識點外，考察的還有互換組合法嗎，這個知識點有要求嗎，沒印象....
是否可以為Borrow CHF, Sell USD spot, go long USD futures
為什么這里是short？
通貨膨脹不是可以影響利率嗎？為什么不考慮呢？
為什么不采用遠(yuǎn)期價格反計算計算S0呢？
the lower liquidity might be a contributing factor to the higher returns.請解釋一下這句話，為什么較低流動性會有高回報?謝謝老師
程寶問答
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