所以應(yīng)該看operating ratio的大??？
老師請問這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫在F的下面，得不出正確的結(jié)論。
老師您好，我記得這個ratio的公式里面應(yīng)該有sigma這個量呀？
為什么這一題的YTM為6%
F=se^rt這個公式中 的F指的是期貨還是遠(yuǎn)期？
期貨本身把無風(fēng)險收益率便利收益分紅率倉儲成本租借率都反映到了價格當(dāng)中，那他的期權(quán)定價模型應(yīng)該長什么樣？他的美式期權(quán)有可能提前行權(quán)嗎？
為什么求出pv，再除以100就是CF轉(zhuǎn)換因子
不是已經(jīng)還了五年的利息了，那為什么五年后pv還是1000000，不應(yīng)該是減掉五年利息之后的數(shù)了嗎
不是死亡一般看作發(fā)生在年中，為什么不做折現(xiàn)處理呢？
這道題為什么是high coupon 如何理解久期和coupon 相反
老師 想問問 就是說這個經(jīng)理現(xiàn)在是在T0決定以1100的價格在大T賣出，然后因?yàn)樵诖骉時刻，future價只有1090，所以賺了是嗎。
關(guān)于這個公式，convexity的公式是什么，convexity effect如何得出的，在我背公式時發(fā)現(xiàn)理解不了
框出來的地方不是應(yīng)該取coupon rate 10%嗎？
補(bǔ)充我上一個問題，我覺得講解視頻里說的第一點(diǎn)有疑問，1）這道題并沒有說這個portfolio里面的組成一定是bond作為最初的假設(shè)——利率會影響bond price，同時也影響到portfolio的價值。所以不確定是否仍然用Hedging with interest rate futures那個公式。2）哪怕現(xiàn)在假設(shè)hedging with interest rate futures，我按照那個有負(fù)號的公式算了一下，就是正的138個contracts，而且數(shù)學(xué)估算一下的話，分子下降，因?yàn)槭秦?fù)號，N應(yīng)該上升，也就是long contracts。所以，老師能不能解釋一下為什么兩個都行不通。
這里的different maturity是啥意思啊
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