如果假設(shè)利率上升1bp計算出來的價格為37.576，和原來的價格37.64比較0.063676。也可以的吧
老師，為什么壓力情景下的風(fēng)險矩陣偏于保守？我覺得壓力情景設(shè)置的參數(shù)是非平穩(wěn)狀態(tài)下的，遭遇到的風(fēng)險會比普通風(fēng)險矩陣大，保守的話風(fēng)險反而配的少呢
這個題為什么不能用delta P=-D*P*delta y+1/2CPdeltaY的平方那個公式呢 什么情況下用這個公式
請問這題怎么判斷單尾 雙尾
題目中提到的SER，基礎(chǔ)班講義中并沒有講到，是在強化班進行講解嗎？
這道題答案是A吧。A選項0.2＋2.5=2.7
選項d中說log 對季節(jié)性也是有用的 ，為什么？季節(jié)性不就是兩種方法 一個呀變量一份滯后期嗎？
dv01為啥等于25
A選項 insurance不是transfer嗎
為什么不是模型錯誤 課上不是說他通過建立不合理模型才隱瞞的一些數(shù)據(jù)和違規(guī)操作嗎
該題的解釋分析呢？
Purchase stock，并short put option,并沒有做hedge啊，不是都是看漲嗎，請問這是可以的嗎？
講A選項的時候說ABC CDO的senior低于ABS中的mezzanine，講D選項的時候卻說ABS CDO的senior低于ABS中的mezzanine是錯的。這到底是什么情況
都是買賣價差。為何選做市商，而不選套利？
為什么這里QFP既是報價又是凈價，而后面說QFP*CF=CP
程寶問答
金程問答