1.exchange 跟 CCP是什么關系？當了交易所會員了還要單獨去注冊CCP會員？2、close out具體怎么操作，當保證金不及時交，CCP強平時，是直接把這筆合約注銷掉還是按現(xiàn)價賣？那跟這筆業(yè)務合作的對手方的頭存怎么辦？3、交易所買賣具體怎么進行，是每次必須賣方向CCP發(fā)購買意愿？還是買方也可以，買賣雙方都是向CCP提交交易需求么？這個在OTC市場的clearing house 是否一樣？
老師，這道題要算遠期的價值，為什么不用書本上的遠期價格的公式呢
請問怎么判斷自由度什么時候該用n什么時候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導過程嗎
精 請問浮動和固定利率之間的比較優(yōu)勢是怎么看的？為何看上去oil公司的固定和浮動都有更低，但和更高利率的機構(gòu)互換卻更有利？
精 這題D選項有相關的計算公式嗎?
為什么固定的第三個月要計算，浮動的只有第三個月，浮動的1哪來的
老師這個書上解釋的融資流動性風險和d選項描述的不一樣為什莫d還是對的呢
老師，D中久期加凸性不能拿來衡量大幅移動嗎
請解釋D選項，并解釋這道題？
我記不清之前老師好像講過 如果一個銀行借給一家企業(yè)錢，企業(yè)還不上，那企業(yè)和銀行誰面臨違約風險，誰面臨信用風險呢
那個均值2怎么得來的？
c選項不是說是beginning嗎 三條線不應該是同一個起點嗎
所以蒙特卡模擬是不是可以給路徑依賴的期權(quán)定價, 不可以給提前行權(quán)的定價
C為什么不對
確定這在上一節(jié)課option market講過嗎... put call parity的公式在上一個視頻提都沒提到過啊...
程寶問答
金程問答