market portfolio 是指那一個切點嗎？ 那100%去投資market portfolio在圖像上是怎么體現的呢？還有l(wèi)end和borrow能不能舉例具體說明一下？
老師好 我想問一下當時上課的時候老師講過MAR可為Rf或RB，為什么這里是用Rf呢，那什么時候用RB（還是說這個是我記錯了?。?
老師，可以解釋下b嗎？
請問對沖會影響代理風險嗎？
B 是對的啊，自己交易自己批，經過了適當的授權。錯的不是授權本身，而是C，辦公室政治混亂導致的危害。
34，沒懂
老師這裏第55題不太明白可以解釋一下嗎？
老師好，這里圖一是課程視頻中畫的風險厭惡和風險偏好的無差異曲線，但我覺得對于風險偏好者來說，無差異曲線應該是像圖二中第二張圖那樣，因為風險偏好的人增加相同風險時，只需要越來越少的收益增加作為彌補就可以，不理解為什么課程中只是畫把風險偏好者的無差異曲線畫的更加平緩，但是形狀沒有改變
請問(1)apt需要計算的是紅色圈出來的之間的相關系數，和紅色圈出來的與資產之間的相關系數，不用算beta之間的相關系數對嗎(2)紅色圈出來的是factor，beta是factor correlati
這個解析是什么呀 找不到答案了
請問這個題哪里體現了因子是一個超額收益
ppt5,德國金屬公司的例子，為什么做對沖要longfutures呢，可以再講一下原因，以及再解釋一下對沖的意思嗎？
那老師，系統(tǒng)性風險怎么消除呢？是不能消除嗎？
如圖
精 senior junior equity 咋排序到底？還有mezzanine是跟哪個一樣呢？
程寶問答
金程問答
