請問這是哪里的知識點(diǎn)麻煩補(bǔ)充一下
請問最小方差組合是C嗎，她的P=1嗎，有什么特征
這句話怎么理解？
為什么老師說這個TEV是下半標(biāo)準(zhǔn)差呢，下班標(biāo)準(zhǔn)差不是SoR的嗎？老師是不是口誤了？
35題，用計算器算方差，是用樣本方差還是總體方差
在講到利率風(fēng)險的教訓(xùn)時，老師說不能大量的存短貸長，那么對于銀行而言就是意思不能borrowing短期，lending長期嗎？而在北巖銀行的融資流動性風(fēng)險時提到他們是use short term financing for long term assets那意思是借短期，投資長期的嗎？是不是也是存短貸長？但是北巖銀行是利率風(fēng)險小，融資流動性風(fēng)險大，那么存貸危機(jī)中存在的問題是不是和融資流動性存在的問題剛好相反？這里面有很多l(xiāng)ending borrowing 長期短期的，我好像不明白了，想請老師比較并解釋一下
風(fēng)控的tier1 limits & tier2 limits 是指什么？
21題，B選項提到CAPM需要滿足收益服從正態(tài)分布，在講課和資料里都沒有提到這個前提假設(shè)啊
為什么capm圖上只有系統(tǒng)性風(fēng)險？capm的公式是系統(tǒng)性風(fēng)險收益加風(fēng)險溢價，風(fēng)險溢價不是非系統(tǒng)風(fēng)險應(yīng)獲得的收益嗎？那么不就是有體現(xiàn)非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？不太明白…
老師兩個疑問1.工業(yè)增長為什么用GDp，2.grow4.2%，變動的應(yīng)該是4.2%而不是1.2%吧？
老師，第二種方法復(fù)利到2015/4/1計算出來的是全價還是凈價？ 為什么第三種方法計算出來的是凈價？
最高的volatility為什么是有最高的IR
SML線的斜率是市場的超額收益？這個有推導(dǎo)依據(jù)嗎？謝謝
老師 這個題不是很懂
Sharp和treynor用的是理論收益計算還是實際收益？還是都可以？alpha應(yīng)該是實際收益?理論收益，那在這題里，Sharp和treynor就默認(rèn)用的是實際收益計算的嗎
程寶問答
金程問答