短期利率上漲為什么會出現(xiàn)擠兌
老師，tracking error是直接用fund return減去benchmark return嗎？比如2009年的fr是1%，br是9%，那這一年的tracking error就是-8%嗎？
這道題視頻里面講的，寫出來的Rp的收益率時，為什么沒有加上無風險的收益率？以后遇到這類問題是不是可以默認，貝塔就是他們的權重？
老師，physical asset damage屬于操作風險里的外部事件嗎？
老師解釋一下C吧
D選項multiple period是什么意思呢
老師請問期權可以用來對沖嗎
第35題，TE volatility，下半標準差是什么？
34題，D，Sortino-ratio為什么和題目無關呢？
這道題說的是Sensex的收益是12.3％，不應該用市場收益率減去無風險收益率再×貝塔嗎
老師您好，想問一下我算的哪里有問題呀
market portfolio 是指那一個切點嗎？ 那100%去投資market portfolio在圖像上是怎么體現(xiàn)的呢？還有l(wèi)end和borrow能不能舉例具體說明一下？
老師好 我想問一下當時上課的時候老師講過MAR可為Rf或RB，為什么這里是用Rf呢，那什么時候用RB（還是說這個是我記錯了啊）
老師，可以解釋下b嗎？
請問對沖會影響代理風險嗎？
程寶問答
金程問答
