老師您好，我也對TE的計算有疑問，講義里一直說是收益率差（Erp-Erb）的標準差，但是解題老師帶入的是波動率（σ）即風險來計算的？是為什么呢
老師 why is the niederhoffer's case a case of model risk? why is this model risk? it is more of market risk, right?
這里的危機還是指的是美國的安然事件嗎？
? The differences between CAPM and APT: ? CAPM is a one-factor model and APT is a multi-factor model. ? CAPM is a special case of APT. ? APT is often used to decompose the factors' respective contributions to the expected return.中最后APT is often used to decompose the factors' respective contributions to the expected return.如何理解這句話
El如何分配到產(chǎn)品中
請完整翻譯一下第二個條件的那句話，前半段說基準是市場收益，后半句說基準是8%？
既然人們都知道“不可能”事件不可能發(fā)生，為什么還要出一分錢去買Niederhoffer的產(chǎn)品
表里的值不才是推斷出來的return嗎？為什么把表里的值當做實際值？
為什么市場的超額收益加上阿爾法就等于投資組合的超額收益。題干中的阿爾法是什么意思？是詹森里的阿爾法嗎
講義中關(guān)于方差及標準差的章節(jié)在哪里？想重新全面的回顧一下這一塊的內(nèi)容
效用具體指金融里的什么？
這里說 風險管理委員會不能和CRO關(guān)系緊密要獨立判斷，但是后面講CRO的時候又說他可以是風險管理委員會的成員。這是什么意思啊
請問b選項，確保公司業(yè)務(wù)符合制定的方向不是屬于審計團隊的嗎？那既然board都干了，還要審計干嘛呢
B選項的loan to value ratio 是啥？然后請解釋一下B選項，謝謝
右上角的是不是乘以rp的期望而不是標準差啊,另外這個如何寫成一條直線的推導是不是省略了一些步驟.能寫下嗎
程寶問答
金程問答