請問這是哪里的知識(shí)點(diǎn)麻煩補(bǔ)充一下
請問最小方差組合是C嗎，她的P=1嗎，有什么特征
這句話怎么理解？
為什么老師說這個(gè)TEV是下半標(biāo)準(zhǔn)差呢，下班標(biāo)準(zhǔn)差不是SoR的嗎？老師是不是口誤了？
35題，用計(jì)算器算方差，是用樣本方差還是總體方差
風(fēng)控的tier1 limits & tier2 limits 是指什么？
21題，B選項(xiàng)提到CAPM需要滿足收益服從正態(tài)分布，在講課和資料里都沒有提到這個(gè)前提假設(shè)啊
老師兩個(gè)疑問1.工業(yè)增長為什么用GDp，2.grow4.2%，變動(dòng)的應(yīng)該是4.2%而不是1.2%吧？
老師，第二種方法復(fù)利到2015/4/1計(jì)算出來的是全價(jià)還是凈價(jià)？ 為什么第三種方法計(jì)算出來的是凈價(jià)？
最高的volatility為什么是有最高的IR
SML線的斜率是市場的超額收益？這個(gè)有推導(dǎo)依據(jù)嗎？謝謝
老師 這個(gè)題不是很懂
Sharp和treynor用的是理論收益計(jì)算還是實(shí)際收益？還是都可以？alpha應(yīng)該是實(shí)際收益?理論收益，那在這題里，Sharp和treynor就默認(rèn)用的是實(shí)際收益計(jì)算的嗎
請問這個(gè)Dodd-Frank Are是啥 后面也沒有講
請問老師題目中描述的tracking error和tracking error volatility，可以理解為所要表示的是同一個(gè)意思嗎。還有一個(gè)問題，就是有關(guān)benchmark是不是有在哪個(gè)公式里面是可以看做無風(fēng)險(xiǎn)收益來計(jì)算的？
程寶問答
金程問答