其實(shí)用公式的話 均勻分布的方差是（b-a）^2/12用這個方式的出來的波動率再乘critical value 的出的var又是另一個數(shù) 這是為什么呢
（1）實(shí)線匯報(bào)是指必須的義務(wù)嗎？（2）我記得不是CRO有權(quán)利直接越級匯報(bào)，但豈不是視線匯報(bào)board然后虛線匯報(bào)CEO嗎？畢竟感覺board比CEO權(quán)力更大誒。
老師好，我列的公式如下 x-2%-20%(x-20%) = 20% 為什么括號內(nèi)是+2%？要求20%的收益率，括號內(nèi)的超額收益部分不應(yīng)該是x-20%嗎？如果不是，這個超額收益是什么意思呢？
老師好，請問這題能不能可以用計(jì)算器算出spot rate再推遠(yuǎn)期利率：計(jì)算器的五個鍵算出YTM，再用YTM+1得出 spot rate，然后用即期利率計(jì)算遠(yuǎn)期利率
老師好，這一題還是沒明白，A選項(xiàng)AI是covers the part of the next coupon payment not earned by seller. AI是賣方未賺取的下一筆付息部分，不就是說buyer要把交易日以前直到上一次貼現(xiàn)日，seller持有的這一段時(shí)間的補(bǔ)償嗎？為什么不對呢
如果B將CML改成efficient frontier 對嗎
老師好，這題是考點(diǎn)嗎？偏度和峰度的計(jì)算不是不考嘛？這連四階矩都出來了
老師好，這一題直接用jensen's α 計(jì)算IR的分子，我可以理解為IR的分子就是jensen's α嗎？而且，如果是用了CAPM，那么CAPM的作用是講這個理論收益轉(zhuǎn)化為實(shí)際benchmark收益嗎？
請問default risk和bankruptcy risk一樣嗎
能具體講一下d錯哪了嗎
請問這里C unadjusted MA是指MA的ACF函數(shù)嗎
這題的第三個描述，為什么不是在期貨溢價(jià)的時(shí)候掙錢啊？不是在說那個做的短期對沖嗎？對沖不是買去期貨嘛，被對沖的交易不是賣出石油的遠(yuǎn)期合約嗎？那個在期貨溢價(jià)的時(shí)候才會損失啊。另外，第二個描述，我不能理解的是stack roll 和strip 的區(qū)別，到底哪個成本更低。哪個基差風(fēng)險(xiǎn)較小？
為什么這道題最后需要用泰勒展開式呢？
老師，請問為什么不是用910而不是用900
精 老師您好 直接算TE不行嗎 必須要先平方再算嗎
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