金程問(wèn)答
考試中pvalue0.5會(huì)告訴你嗎？還是會(huì)給表？還是要自己背過(guò)pvalue95%對(duì)應(yīng)0.5
不是說(shuō)abc都對(duì)嘛。為什么答案是c
精 您好，我想知道這個(gè)YTM用計(jì)算器是怎么算的，就是那種精確到每一個(gè)鍵的那種步驟，我之前看了計(jì)算器的前導(dǎo)課程還是不會(huì)算
ab 選項(xiàng)也沒(méi)啥問(wèn)題啊
老師您好，她題干中說(shuō)還有四期coupon要支付，難道不是四期折現(xiàn)到零時(shí)刻，然后再到這個(gè)點(diǎn)嗎，類(lèi)似于clean price的計(jì)算方法
為什么要選第二個(gè)？這個(gè)問(wèn)題是 value of this account ,A(t)，是問(wèn)的賬戶(hù)A的價(jià)值的函數(shù)吧？lnA是增長(zhǎng)率的函數(shù)吧？
老師，這題老師對(duì)D的講解不是太懂
ke^(-rt)是指?jìng)默F(xiàn)值，-ke^(-rt)，是否就意味著支出了這筆現(xiàn)金流，也就是說(shuō)買(mǎi)入了債券，這樣的話，不就是借錢(qián)給別人，是lending嗎
不明白D選項(xiàng)為什么對(duì)，麻煩老師講一下
請(qǐng)問(wèn)，這張圖和講義第59頁(yè)的圖不一樣，有點(diǎn)混淆：1、老師講課時(shí)說(shuō)risk management committee和senior management是并列關(guān)系，那對(duì)于risk appetite，是前者set公司整體risk appetite，后者只set業(yè)務(wù)條線的risk appetite嗎？2、這張圖里，risk managemnt要管理風(fēng)險(xiǎn)政策的發(fā)展并且要實(shí)施，而講義的圖里業(yè)務(wù)條線需要實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)政策，是兩者都要實(shí)施嗎？3、這張圖里，業(yè)務(wù)條線要檢查valuation，講義里說(shuō)的是金融和運(yùn)營(yíng)部監(jiān)督valuation。
D選項(xiàng)，老師自己都說(shuō)了，在at the money的時(shí)候，theta最大值啊，D不是對(duì)了嗎？還有一個(gè)問(wèn)題，在ATM時(shí)，theta最大，假設(shè)theta為-9，OTM時(shí)為-1，但是按照大小來(lái)說(shuō)，-1>-9，這到底是怎么比較什么時(shí)候最大啊
為什么到期收益率 與 久期 成反向關(guān)系呢？怎么得出來(lái)的呢？謝謝
ex-dividend date 是什么意思？
How about D, In a contango (aka, normal) market with a static forward curve, the price of a futures contract will INCREASE as time to maturity approaches zero?
老師，我想問(wèn)一下，這個(gè)題求樣本標(biāo)準(zhǔn)誤的時(shí)候，為什么不用n-1呢。
程寶問(wèn)答
