credit risk老師講的是3種，但Notes上卻是4種（多一個default risk），以哪個為準呢？
十三題的b為什么cml是分散的？應(yīng)該sml是分散的，而cml是有效的啊。
c選項為什么不對
老師，請問APT定價理論里面有有投資者風(fēng)險厭惡嗎？APT假設(shè)是啥呀
假設(shè)收益服從正態(tài)分布，那么對波動率有要求嗎？波動率也服從正態(tài)分布嗎？ 我對答案解釋不太理解，因為有相同的預(yù)期，所以不是服從正態(tài)分布？因此離散？答案是什么意思呀？
資產(chǎn)的持續(xù)時間和負債的持續(xù)時間做對比，負債指的是什么？資產(chǎn)指的是什么？
請問risk appetite和risk tolerance是否是一樣的，都是一種willingness？
為什么要??4，camp和apt模型都是，為什么有幾個影響因子就要??幾？
為什么用capm模型要算倆倆對比的啊，高估和低估不是根據(jù)一個投資組合自身預(yù)期與實際收益判得嗎？和其他投資組合有什么關(guān)系呢？
系統(tǒng)性風(fēng)險是可以消除的嗎？老師說可以消除
老師，選項A錯的原因是所有內(nèi)審人員都應(yīng)該有足夠的財務(wù)知識嗎
16題，關(guān)于風(fēng)險偏好不是有定量和定性的描述嗎，請問C不是屬于風(fēng)險偏好中定量的描述么？我覺得B項不太準確，確定可接受的風(fēng)險的類型，風(fēng)險的類型不就是有市場、信用、操作、流動性、反洗錢、網(wǎng)絡(luò)等等風(fēng)險嗎，這是基本每個公司都會面臨的風(fēng)險，并且市場風(fēng)險是有可能會帶來利潤的，要接受，而操作風(fēng)險、反洗錢、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險是確定要給公司帶來損失的，當(dāng)然unwilling to accept了，需要再去確定嗎？
29題中答案中說不能用SML計算the excepted return of the security,因為treynor ratio requires the actual return of the security。但是treynor ratio公式中分子是E(RP)-Rf，是期望收益率，跟29題解釋的不一致呀
美國長期資本公司沒有做好risk management，雖說是小概率事件，最后導(dǎo)致瀕臨破產(chǎn)但感覺也是沒有做好risk management的原因哇這一點有點不理解
劃橫線那里可以解釋一下嗎
程寶問答
金程問答