金程問(wèn)答
既然事后證明注資收購(gòu)是最有效的，為什么A選項(xiàng)還是正確的呢？不是說(shuō)當(dāng)時(shí)A選項(xiàng)的救市措施反而被人誤解了嗎？
BC翻譯是什么，為什么不選c
考點(diǎn)精要上說(shuō)流動(dòng)性的內(nèi)生外生性，是不是融資流動(dòng)性是內(nèi)生的，交易流動(dòng)性是外生的
請(qǐng)問(wèn)SML是CML的特例還是CML是SML的特例
老師好，這個(gè)題中說(shuō)用組合中已有的現(xiàn)金融資來(lái)買(mǎi)新的這個(gè)資產(chǎn)，這個(gè)按照轉(zhuǎn)移不變性會(huì)導(dǎo)致組合的風(fēng)險(xiǎn)同等程度的上升，這里上升的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
TB為什么要說(shuō)excess long-term Treasury bond (TB) is realized as 2.0%，這個(gè)excess不能理解為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)部分嗎？
這道題我怎么都算不出那個(gè)答案，根據(jù)后面的有一道題，這個(gè)應(yīng)該是求tev，不僅僅是標(biāo)準(zhǔn)差，我用算出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)差乘以?xún)蓚€(gè)R相減的值也不是這個(gè)答案
有效前沿到底是哪一條線(xiàn)呀
他簽了固定賣(mài)合同，應(yīng)該是擔(dān)心價(jià)格上漲，所以long futures，如果期貨溢價(jià)，不就不虧損了嗎？我記得課上說(shuō)由于價(jià)格下降，他衍生品虧損需要大量補(bǔ)足保證金。
第五十五題標(biāo)準(zhǔn)差是哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差咋算的。
對(duì)于inverse floating-rate notes來(lái)說(shuō)，利率上升，coupon下降，Citron怎么樣才能獲得那2%的收益？另外250bp的利率增長(zhǎng)為什么會(huì)導(dǎo)致inverse floating-rate notes的市值下降？
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老師，最后這一道題你的講解方法和講課老師的講解方法不一樣，他說(shuō)TEvol的計(jì)算是先算出TE的平均值，然后計(jì)算每一項(xiàng)
A效用曲線(xiàn)是不是就是無(wú)差異曲線(xiàn)，反映個(gè)人偏好的？
程寶問(wèn)答
