老師 303題為什么B是 fail to reject? T.S=2.631 > 2.58, 這不是應該是 reject 嗎？
上面這個公式具體在哪里啊？，我沒看到
為啥不選b？
老師畫的那個圖沒看明白是啥意思，麻煩講解下，謝謝。
老師，答案和解析不一樣
老師好，這題市場股票100元，long call option的執(zhí)行價格97,我會收益100-97-7=-4元。本題沒有考慮這個100-97元是不是因為題目問的是構造一個bull spread需要多少成本，所以只考慮期權的成本，而無需考慮收益？
請問老師 DV01與修正久期和麥考林久期都是相反的嗎？需要加負號？ 此外，因為是相反的 所以DV01與coupon rate 和YTM是正相關 與時間負相關？可以這么理解嗎？ 但是覺得久期性質不是這樣的 為什么DV01等于負MD乘P乘0.01%呢？ 我記得DV01是美元久期除以0.01% 美元久期是一階導斜率 不應該是與MD正負號相反的呀
請問為什么test statistic有時候用大寫T有時候用小寫t？
請講一下此題用計算器解答的按法，謝謝
知識點在講義哪個地方
這講解是不是有問題，沒計算第三年年末利息的價值
這個題沒聽懂，而且我翻看了以前的課件和發(fā)的中文教材，也沒有找到這個知識點在哪里出現(xiàn)過？請問題目是否超綱，另外請詳細講一下解題思路，以及要用到哪些知識點。
老師，請問如何區(qū)分本幣和外幣
Financial position risk 這不是融資風險嗎 沒有嗎 為什么會有操作風險
怎么判斷高估低谷呢？如果模型算出來的是正確的，我預測10，不應該是低谷？為什么選高估，后面老師拓展又說是高估，到底的高估還是低估呢？
程寶問答
金程問答
