老師您好，我做題的時(shí)候也沒有選項(xiàng)
關(guān)于選項(xiàng)A，解析里面說people risk 主要是內(nèi)外部人員的風(fēng)險(xiǎn)問題，但是在講義ppt 27頁提到 human factor risk 的例子是操作人員按了錯(cuò)誤的按鈕，在這里是把這一行為理解成操作人員的失誤，而不是相關(guān)知識(shí)不足了是嗎？那么是不是可以認(rèn)為human factor risk就是人為失誤造成的？
老師好，課程老師曾經(jīng)說到sharp比率其實(shí)就是CML斜率。但sharp比率的分子σ(Rp)表示的是總風(fēng)險(xiǎn)，這能否表明σ(Rp)是涵蓋了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的呢？倘若是涵蓋非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那為什么還能說SR表示CML斜率？如果我沒記錯(cuò)的話CML是沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的誒
老師好，能否用比較通俗的方式解釋一下sharp ratio的作用和功能呢？我聽課程老師當(dāng)時(shí)講到sharp ratio其實(shí)就是CML的斜率。如果是CML的斜率的話用CAPM公式中的E(Rm)-Rf也能表示斜率了。所以有點(diǎn)不懂。
silo 的意思
第24題b選項(xiàng) 倫敦鯨可以批判相關(guān)性提升這一個(gè)點(diǎn)嗎？我記得老師說過模型風(fēng)險(xiǎn)都可以往相關(guān)性的地方思考 但是這道題 b選項(xiàng)是錯(cuò)的 到底應(yīng)該以那個(gè)為主??？ 謝謝老師！
people risk只跟欺詐相關(guān)嗎？人員操作不熟練不算嗎？
margin spiral。 和。loss spiral 都是什么啊。
習(xí)題冊(cè)139: a bank creates ABS from its pool of subprime mortgages. Subsequently, the bank created ABS CDO from the mezzanine tranche of the ABS. Each structured security has 3 tranches. The senior tranche of the ABS CDO has: C, lower risk than the equity tranches of both the ABS and ABS CDO D, lower risk than both the equity and mezzanine tranches of the ABS 這個(gè)題我之前提過一點(diǎn)，我再詳細(xì)記錄下：這里為何一下說ABS一下說ABS CDO，以及他們到底屬于三層的哪一層？有點(diǎn)暈，望解答
老師，請(qǐng)問第四十九題，這里的三因素模型為什么第一項(xiàng)是rf？？？我們上課學(xué)的第一項(xiàng)是alpha??？
老師 麻煩解釋一下這道題 題目中的1.0025是怎么來的
第三個(gè)選項(xiàng)中的Oil backwardation 是什么意思，代表什么情況呢？謝謝
老師你好 能解釋一下這道題嗎
組合的收益是9%,而按照CAPM模型，根據(jù)題目條件應(yīng)該=無風(fēng)險(xiǎn)利率3%+β0.8×市場(chǎng)超額收益率5%=7%，這是題目出的有問題呢？還是我理解那里不對(duì)??？謝謝
D選項(xiàng)中的simple一次有沒有錯(cuò)誤？
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