USD6是期權(quán)的價(jià)格嗎 為什么不是??6 而是104呢
這種題感覺一題就要算去好久 是不是如果遇到可以先標(biāo)記 步驟太多
一年期的零息債券的z為什么也要除以2呢？
所以這道題默認(rèn)是雙尾的概率了嘛？另外 卡方分布最上面一行 0.99 0.975這幾個(gè)數(shù)據(jù)是什么意思呢？是confidence level嗎？
這里面哪說收浮動(dòng)了，為啥上來就說收浮動(dòng)呢，為啥不說支浮動(dòng)呢
老師請(qǐng)問為什么F test可以在簡單regression里替代T test， 這里不是F應(yīng)該適用于多自變量情況嗎？
老師，比較優(yōu)勢分析不是在利率互換那里講的嗎？貨幣互換也有比較優(yōu)勢？我覺得c選項(xiàng)，貨幣互換因?yàn)橛卸ㄆ诘睦⒅Ц?，風(fēng)險(xiǎn)敞口減小，所有交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)會(huì)減小。
我這樣做，錯(cuò)在哪兒呢？
heteroskedasticity 影響的是residual的方差, 如果說存在heteroskedasticity導(dǎo)致用ordinary least squares算出來的squared residuals不準(zhǔn)確 1).這是怎么影響到t-statistic of the regresión? 2). 我不知道t-statistic of the regresión 是什么？
依舊是B選項(xiàng) 如何增加公司現(xiàn)金流不太明白 意思是 公司用對(duì)沖 使得公司可以提供給客戶的商品價(jià)格 比較穩(wěn)定 因此 客戶更愿意簽訂更多的合約 去購買商品 但是 如果此時(shí)商品價(jià)格下降了呢 客戶就不愿意購買了 為什么還會(huì)增加現(xiàn)金流
請(qǐng)問轉(zhuǎn)換時(shí)都應(yīng)當(dāng)先做day count的轉(zhuǎn)換，再做compounding的轉(zhuǎn)換嗎？以及3%這里轉(zhuǎn)換為什么是*（365/360)再取ln,可否列式為： e^(r*365/365)=(1＋3%/4)^(4*365/360) 來求出r, 這道題如果不做day count的轉(zhuǎn)換結(jié)果就不對(duì)的
老師，這道題哪里看出來是要將浮動(dòng)利率轉(zhuǎn)化為固定利率？題意是發(fā)行了浮動(dòng)利率債券，按理說是收到浮動(dòng)的錢
為什么1,000,000*0.000664不需要除以(1＋r)？
C選項(xiàng)我看其他同學(xué)有問，題目可以翻譯為 可能不會(huì)超過一個(gè)人，也就是可能只有一個(gè)擔(dān)保人，但這也確實(shí)是可能的，所以應(yīng)該是對(duì)的吧？
為什么用1.9/0.31
程寶問答
金程問答