這道題為什么不選D，非正態(tài)分布
F test到底是 (SSE/K) / (SSR/N-K-1), 還是 (SSR/N-K-1) / (SSE/K)？5.5是用后者算出來的，但是一直講的公式都是前者
相關(guān)性越低，越分散，非預(yù)期損失縮小。具體是哪一個(gè)變量變小了呢？PD嗎
精 老師，D選項(xiàng)我還是不懂。請(qǐng)?jiān)僮屑?xì)講一下后半句，謝謝。
精 能簡單說一下ltcm案例的過程嗎 感覺好模糊
A選項(xiàng)那句話，如果把“k(k+1)/2”修改為“k(k-1)/2”，那么A選項(xiàng)的這句話本身正確嗎（不看這道題干了）
解析的最后，E(X)4=E(X4)，這個(gè)如何得到？根據(jù)題干，E(X)=0才對(duì)
老師，我想問問1.這題里面算sotrino ratio，不應(yīng)該是用（Erm-Market）/semi SD嗎？為什么這題答案是用（Erm-Rf）/semi SD？ 2.對(duì)于IR，這里面的分母不應(yīng)該是TEV嗎，為什么除TE就可以了，TEV和TE是一樣的嗎？ 3.對(duì)于TEV和sotrino ratio的公式里面有一些很復(fù)雜的計(jì)算公式，比如sotrino ratio里面的分母有一個(gè)根號(hào)下的式子，這個(gè)需要記住嗎，還是說一般考試會(huì)直接給你semi SD
這道題應(yīng)該如何使用計(jì)算器進(jìn)行運(yùn)算？
第58題，沒有用對(duì)沖的為什么是每年盯市這樣算的
老師，請(qǐng)問這個(gè)是常規(guī)題么 百題里沒有這種出法。。這個(gè)思路確實(shí)一下子沒有想到，一眼陌生
蒙特卡洛模擬的數(shù)據(jù)都要滿足正態(tài)分布嗎
老師好，我記得做前面章節(jié)習(xí)題 算半年用的是180天 這邊怎么都用181天了？
修正久期對(duì)麥考利久期的換算公式不應(yīng)該是一加y除以m嗎
只買入B不行嗎，為什么還要賣出A和C？這里是假設(shè)他已經(jīng)擁有了三項(xiàng)資產(chǎn)？
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