老師，書上有一句話:交易對手風險是一種信用風險，但卻成為市場風險的重要組成部分。為什么交易對手風險是市場風險的重要組成部分?
老師，52題我的理解是: 這條線變成了CML，我借了錢繼續(xù)投資了M點，因為M點是固定的一個點（因為market portfolio只有一個），所以這時候的beta和收益并沒有變，還在那個點。而我本身借了錢再投進去的應該會獲得更高的β和收益的，但卻沒有。所以我認為這是無效的，既而得出slope S2＜S1。 不過這道題我做錯了，我的思路哪里錯了呢，為什么會錯呢？
想問問德國金屬公司的案例里面，contango市場是怎么讓他虧錢的，正向市場不應該是長期虧錢，對沖策略賺錢嗎？想知道一下他們用的對沖策略是什么long/short put/call，想不明白了
老師請問什么時候economic performance比較重要？什么時候accounting performance 比較重要呢？有具體的情況嘛？那這個題這么說是太絕對了嗎？
書上寫北巖銀行“在負債方，北巖銀行最主要的兩個融資渠道為消費者賬戶和發(fā)行債務工具，特別是債務工具的發(fā)行比高達63.651%，而北巖銀行的資金來源只有5%是存款?！边@段話請問表達的什么含義？是說發(fā)債多而存款少嘛？
he tracking error of the fund was 2%， and a beta of 1.是做什么用的
老師 risk management process的第四條manage the risk using different of tools會在哪節(jié)課說啊
11.18%^2 ＋ 0.008 是等于 0.020499 而不是0.20499吧。
CDO的標的資產(chǎn)是不是除了ABS還可以是其他種類的資產(chǎn)？CLO算CDO的一種么？
老師好，請問 the mean-variance efficient market portfolio是指代CAPM里面的market portfolio嗎？
為什么計算 跟蹤誤差的方差是除以n-1 不是除以n啊
對比capm＆cml，為什么c選項是對的呢，系統(tǒng)性風險對應的不應該是efficient portfolio嘛
Fama French 中HML指標如何區(qū)分growth-oriented和value-oriented firms?
APT的假設包括哪些？
asset-backed commercial paper為什么發(fā)生擠兌？大概是怎樣一個過程？
程寶問答
金程問答
