金程問(wèn)答
可以講解的詳細(xì)一點(diǎn)嗎？為什么E（X）=np?V(x)=npq? n p q 分別代表什么
請(qǐng)問(wèn)老師，官方解析的公式能不能解釋一下，謝謝
期貨溢價(jià)，他是怎么虧損的，可以理解為約定的5-10年現(xiàn)貨出售的利潤(rùn)短時(shí)間不能獲利終結(jié)，然后期貨價(jià)格大幅下跌嗎，因追加保證金而出現(xiàn)了現(xiàn)金流的問(wèn)題嗎？ 他的策略是簽了協(xié)議 以稍高于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)的價(jià)格賣(mài)石油，這本身是獲利的，但是為什么要做一個(gè)多頭進(jìn)行套保，是他當(dāng)時(shí)篤定石油價(jià)格不會(huì)下跌從而降低當(dāng)石油價(jià)格漲到超過(guò)協(xié)議的賣(mài)出價(jià)格時(shí)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 還有一個(gè)不太理解，即便是沒(méi)有發(fā)生溢價(jià)，它是不是也會(huì)面臨資金缺口了這一問(wèn)題。
請(qǐng)問(wèn)12是哪里來(lái)的，題中說(shuō)的15年。。
這道題為什么不能這么算？錯(cuò)在哪里？
這道題的題目，哪里看出是永續(xù)債的？
請(qǐng)問(wèn)？？ The modified duration of perpetuity (consol bond) is 1/y, 我記得是（1+y）/y是永續(xù)債券的修正久期。難道我記錯(cuò)了？請(qǐng)問(wèn)（1+y）/y是誰(shuí)的修正久期？謝謝
老師，A選項(xiàng)改為buyer，為什么買(mǎi)方?jīng)]有過(guò)度的部分是應(yīng)計(jì)利息？怎么理解呢？
老師，這道題的Nd2和Nd1是什么意思啊？我記得好像是看漲期權(quán)的概率，但是記不得了，謝謝了，不好意思啊。這個(gè)期權(quán)具體指什么意思?。?
這個(gè)老師說(shuō)實(shí)話講的太爛了 公式都不講完了 我怎么知道那個(gè)公式計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)老師 之前課件視頻老師講解說(shuō) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾要求是95%一天的VaR 這里另一個(gè)老師又說(shuō)是 99% 10天的VaR 請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是對(duì)的
請(qǐng)問(wèn)老師 allocate additional economic capital and purchase selective insurance 是這道題的描述。為什么只考慮了買(mǎi)保險(xiǎn)
老師您好，DV01的計(jì)算公式是自帶負(fù)號(hào)的嗎？DV01=-MD*P*0.0001
T-Bill的quoted price就是cash price嗎？
正態(tài)分布 2.33和2.58的區(qū)別？都是99%
程寶問(wèn)答
