還是不太明白為什么2不對
financial position risk 屬于什么risk？
那如果說這道題的目的是為了看不違約公司的預(yù)測表現(xiàn)，precision是不是就變成了592/(592+61)
B選項(xiàng)非拋補(bǔ)利率平價(jià)是不是因?yàn)榈玫降睦适冀K是一樣的所以有拋而不需要補(bǔ)；而拋補(bǔ)利率是因?yàn)榧雌诶屎瓦h(yuǎn)期利率不一致所以才需要拋后補(bǔ)回來？
老師，這道題的收支方向怎么判斷？B想要借固定但是借浮動比較合算，所以是收libor這樣嗎?
老師，這道題如何區(qū)分是strengthen和weaken？從-2到-1.8為什么不是看絕對值上是從2減少到1.8？
老師，這里為什么是call不是put啊，就是當(dāng)市場上利率下降時(shí)，借款人才會提前行權(quán)進(jìn)行提前還款啊，那借款人就是long的一個(gè)看跌呀，我這里有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過彎了……
老師，這兩道題放在一起應(yīng)該怎么理解呀？使用局部數(shù)據(jù)的簡陋delta-normal估計(jì)要大于使用全局?jǐn)?shù)據(jù)高級的Monte Carlo Simulation估算出來的VaR值。。然后Monte Carlo隨著實(shí)驗(yàn)的不斷精進(jìn)，樣本n不斷上升，會逐漸向上收斂于delta-normal法估算出來的Overestimate的不精準(zhǔn)的VaR？
如果是cash or nothing 這題會有什么變化呢
老師，t test難道不是樣本數(shù)小于30才用嗎？樣本數(shù)大于30也可以用t test嗎？所以t test并沒有硬性規(guī)定一定要樣本數(shù)小于30對嗎
Futures rate 和Forward Rate分別指什么？
D選項(xiàng)為什么就一定要用futures？用標(biāo)的資產(chǎn)不也一樣
老師，會考卡放分布t分布Ｆ分布均值方差嗎
老師計(jì)算器來計(jì)算pv的按鍵是什么，我計(jì)算器算出來的結(jié)果不一樣
老師，為什么e的右上角不是r-q而是-qt
程寶問答
金程問答