你好這題沒有視頻解說 可以教我一下嗎 不會做 不理解這幾個情況
這些是壓力測試中的哪一部分內(nèi)容 基礎(chǔ)班有講到嘛 可以貼一下講義嘛
這里不是short put嗎，高老師上課說short put的payoff=-Max（K-ST，0）呀。short call才是Max（ST- K，0）不是嗎。還有計算保證金時候的OTM我記得直接排除掉0了的呀，奇怪沒太搞懂這里
這里不是求百分之五的的VAR嘛？
bc不是一個意思嘛
如果是write a puttable bond 就是short a put short a bond？記不清在哪學(xué)過了
這一題是否可以這樣理解：目前所擁有的是支11.5，收LIBOR，收6,75，要對沖浮動風(fēng)險就是需要對沖掉LIBOR，那么我的互換應(yīng)該是將收6.75轉(zhuǎn)換成至LIBOR，收固定。
哪risk management 跟risk managemente committess的區(qū)別在哪里啊 CRO是risk management的領(lǐng)導(dǎo)嘛
選項為什么有“^2” ， 是因為semi-annually compounding 么？
老師您好，我想請問一下，這兩個買賣權(quán)平價公式，是可以相互推的嗎？
老師 你好，看了您給別的同學(xué)的答疑 但是 還是不理解為什么小R的要選3.09 而不是3.08？
三年違約為什么不能30%三次方呀
老師，您好，可以解釋一下為什么delta正負(fù)和 long call /long put,short call/short put 相關(guān)性，并且如何判斷，總是忘記
A選項 不是很明白
完全清算能不能簡單的解釋一下啊
程寶問答
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