金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候，分母為什么不是s/根號(hào)n，而是西格瑪/根號(hào)n。我記得課上講的服從t分布的統(tǒng)計(jì)量公式中用的是無(wú)偏標(biāo)準(zhǔn)差S吧
課堂上老師不是說(shuō)LTCM進(jìn)行無(wú)保證金交易嗎？
老師，這題置信水平5%，關(guān)鍵值怎么是2.58呢？到底怎么判斷是否顯著呢，絕對(duì)值大于關(guān)鍵值就是顯著嗎
是第二條對(duì)比嗎
Monte Carlo simulation這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里哦？麻煩解釋一下這個(gè)模擬是怎么模擬的
老師，這一題我看錯(cuò)題目了，不過(guò)引起我一個(gè)思考，如果題目給的違約概率都是一年后的違約概率，怎么算五年后的違約概率呢？？我算出來(lái)是0.395，麻煩老師幫我算一下，如果我算錯(cuò)了，麻煩貼一下您的計(jì)算過(guò)程，謝謝
您好 這個(gè)問(wèn)不是選C么，難道COST也需要年化來(lái)算？
不是說(shuō)壓力測(cè)試是forward looking的嗎？可以創(chuàng)造一些場(chǎng)景。怎么又依賴歷史數(shù)據(jù)了？
d選項(xiàng)是說(shuō)供大于求嗎?！癳xcess demand”
a seasonal time series是什么意思？本身seasonal就是不平穩(wěn)的吧，為什么老師說(shuō)周期性，隨機(jī)項(xiàng)，隨機(jī)游走都是不滿足協(xié)方差平穩(wěn)的才是a seasonal time series不是協(xié)方差平穩(wěn)的的原因？？？ 第二個(gè)問(wèn)題，隨機(jī)項(xiàng)是什么？et嗎？為什么他不是協(xié)方差平穩(wěn)的？？？
我特么。。。。。。。這要記嗎。。。
EL=PD*LED*EAD,分別是什么？這個(gè)公式在哪里有講過(guò)？本節(jié)沒(méi)有講過(guò)啊
這道題目相關(guān)知識(shí)點(diǎn)好像我們從開(kāi)始到現(xiàn)在還沒(méi)有學(xué)過(guò)呀？
老師，這道題，n大于30，為什么不能用z值1.65？
lnX服從正態(tài)分布，就等于X服從lognomal是嗎？ 詳細(xì)解釋怎么推得的
程寶問(wèn)答
