老師您好！這道題為何不能使用Sortino Ratio？把市場(chǎng)表現(xiàn)作為MAR不可以么？是操作層面不可達(dá)(Cov(M,P)沒法算)，還是理論層面不可以用market做benchmark？
老師您好！在APT章節(jié)里我發(fā)現(xiàn)關(guān)于資產(chǎn)預(yù)期回報(bào)有這兩個(gè)計(jì)算公式，思路很相似。我想請(qǐng)問這兩個(gè)公式在考試的適用條件，是否是如果題干未說excessive return就用上面的？
老師，這道題要算方框中五個(gè)數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，然后我用計(jì)算機(jī)算的，但是始終得不到正確的答案，是不是你因?yàn)橛蠿6X7X8存在的影響？雖然我把它們按0了
Keep和risk taking有區(qū)別嗎？
為什么不能選擇D?
第14題的C選項(xiàng)，怎么理解“assuming no short selling”?這個(gè)會(huì)影響這選項(xiàng)的對(duì)錯(cuò)嗎？是不是沒有這句話其實(shí)也是一樣的
為什么第八題C錯(cuò)了
credit spread是不是一定是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢？什么情況下是或者不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢？（請(qǐng)舉例）
老師這里的c選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理的最后一步不是form a risk mitigation strategy 嗎，錯(cuò)誤處沒有看出來
如何理解這句話？“CLO is similar to CDO except that it holds primarily underwritten bank loans as opposed to the mortgage bias of CDO.”
老師，請(qǐng)教一下APT模型中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子不考慮相關(guān)性因素嗎？但是在現(xiàn)實(shí)世界中，GDP與利率是存在一定相關(guān)性的。
老師能否給解答一下這道題并有詳細(xì)過程,謝謝
老師您好，想問一下解析中關(guān)于40-60中盤股怎么理解，40-60具體是什么東西；然后標(biāo)普500指數(shù)為什么不能整個(gè)用于它中（問題是出在entire上嗎），我網(wǎng)上查這個(gè)指數(shù)大部分用于大盤股，但中盤股好像也可以，這里應(yīng)該如何理解呢？
特雷諾比率和杰森阿爾法比率的關(guān)系
While unexpefcted loss is a function of default correlation, expected loss is not influenced by portfolio granularity. 這句話如何理解呀
程寶問答
金程問答