請問委員會(huì)可以set risk appetite嗎？不應(yīng)該是執(zhí)行嗎
不同的模型有不同的假設(shè)，很容易混淆，請問老師有什么記憶技巧嗎？比如CAPM、線性回歸、白噪聲還有第四們課里好多假設(shè)
第59題，為什么直接用貝塔乘以6，不需要加上無風(fēng)險(xiǎn)利率么？
為什么久期面臨的就是市場風(fēng)險(xiǎn)
請問為什么apt模型（又或者說是多因素模型）的那個(gè)factor是以一個(gè)surprice的形式出現(xiàn)呢？比如一個(gè)公司a的股票，他的收益與gdp有緊密聯(lián)系，所以他的sensitivity to this factor為beta，但是為什么這個(gè)beta是乘一個(gè)（真實(shí)-預(yù)期）而不是直接乘一個(gè)真實(shí)值呢？就是為什么是一個(gè)surprice呢？
這題視頻里答案是兩句話都對，但答案是只有第一句對，所以正確的到底是哪個(gè)？
你好老師 杠桿是啥意思，一直沒懂
老師，tracking error的公式，分子部分是什么意思，這里的求和符號(hào)不是表示求和吧，
請問老師，所有MBS的市場在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的時(shí)候都不存在嗎？？？
這道題為什么選B?
沒明白套利跟APT和CAPM到底有什么關(guān)系
這里的asset liquidity risk是 market liquidity risk嗎？
請問一下這句話為什么是對的呢？我記得APT的性質(zhì)里面有一句“APT does not assume risk aversion”，APT適用于無論什么類型的投資者。請問一下這個(gè)性質(zhì)是我記錯(cuò)了嗎？
追加要到1000。那個(gè)維持保證金800有什么用
請問怎么理解標(biāo)普500指數(shù)？
程寶問答
金程問答