金程問(wèn)答
老師好，VaR(dp)、VaR(dy)、VaR(df)、VaR(ds) 都是什么意思啊？
所以壓力測(cè)試的情景應(yīng)該嚴(yán)格還是溫和，這道題又說(shuō)要severe.
老師好，高斯白噪聲是什么？主要有哪些考點(diǎn)？
p是違約率=1.1%，L是1百萬(wàn)，R是recovery rate=40%，對(duì)吧？把數(shù)字帶入公式，計(jì)算機(jī)按出來(lái)的數(shù)字是0.06292849，跟答案不一樣，為什么？是哪里不對(duì)嗎？
老師麻煩問(wèn)下 這里的圖形看著也像拖尾呀
精 這道題視頻沒(méi)有講，請(qǐng)老師詳細(xì)講解一下，完全看不懂，謝謝。
為什么這里的N是25??12, 不是30??12
which has an expected value equal to the population volatility，這句話意思是什么？我感覺(jué)沒(méi)有說(shuō)明樣本的標(biāo)準(zhǔn)差啊，只是說(shuō)是期望值等于總體的波動(dòng)率。該怎么理解呢？？
老師，如果這道題是at the money,是不是就應(yīng)該選gamma
這道題先算每個(gè)債券的價(jià)值變化 最后再加總也可以吧
風(fēng)險(xiǎn)中立性與樣本量無(wú)關(guān)，為啥??？不懂
精 老師這道題可以詳細(xì)解釋一下嗎
老師，想問(wèn)一下，在GARCH模型里，當(dāng)α+β大于1是不穩(wěn)定，等于1是無(wú)回歸，小于1是有回歸，這個(gè)怎么理解呢
老師想問(wèn)一下就是備考過(guò)程中要看原版書嗎，還是就看notes就可以啊，感覺(jué)原版書內(nèi)容太多啦，抓不住重點(diǎn)，但是感覺(jué)中文書上好多考題中的點(diǎn)都找不到啊
老師，這幾個(gè)單詞沒(méi)學(xué)過(guò)
程寶問(wèn)答
