能把利率對(duì)期權(quán)價(jià)格影響的圖畫一個(gè)給看看嗎？
C3^1, 怎么按計(jì)算器, 忘了??
老師，B選項(xiàng)再解釋下，為何P-strip也有即期利率
u=98.45/97嗎
老師，B選項(xiàng)解釋還是有點(diǎn)不大明白。前面不是講線性的對(duì)大小移動(dòng)都不敏感嗎？只有非線性僅對(duì)小移動(dòng)不敏感，對(duì)大移動(dòng)敏感。
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下每個(gè)答案
老師好 請(qǐng)問可以這樣子算p嗎
老師這里解釋不滿足次可加性，為何組合用了96%置信度，不滿足VAR1+VAR2 時(shí)候只用了95%置信度？
關(guān)于net realised returns 計(jì)算的提問 請(qǐng)問老師這個(gè)-98*（1+1.5%）平方是什么意思呢？為什么后面的利率是（1+1.1%）不是2.2%呢？
老師你好，關(guān)于callable bond，convexity的提問
劃粗橫線這個(gè)公式與講義中給的 modified convexity公式等同嗎？
老師可以詳細(xì)解釋一下這兩道題目嗎31，32，謝謝老師。
解析中的美式期權(quán)的估值永遠(yuǎn)不會(huì)低于相應(yīng)的歐洲期權(quán)，在call 和 put 都適用嗎，能解釋一下為什么嗎
二叉樹過程計(jì)算每個(gè)節(jié)點(diǎn)的股票價(jià)格時(shí)，是否受分紅的影響？
如果三年收入都是負(fù)數(shù)呢
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