第三部分課程內(nèi)容的第64頁的例題中，已經(jīng)求出d1和d2的值，如何在正態(tài)分布表中查出N(d1)和N(d2)？為什么我查出來分別是2.41和1.04？代入call option的公式中，得出的結(jié)果和題目的1.35不同？哪出了問題？
老師，836題的概率是如何計算的？尤其是16和15時候的
利用題中的數(shù)據(jù)【15.62P＋（1-P）*0】e的（-4%*0.25）次方=7.532。。。。。還是必須用講的常規(guī)，U.D.P方法
能在解釋下T為何等于0.25嘛
老師您好 fixed income 是債券 equity investment 是股票嗎
EUR/USD=1.34 和 1.34 USD/EUR 是等價的嗎？
第17的有效凸性和凸性調(diào)整是什么區(qū)別，做題的時候怎么區(qū)分呢
Q57，老師好，為什么兩天轉(zhuǎn)化為10天的平方根法則 要乘以根號下10除以根號下2，而不是直接乘以根號下10，謝謝
Long forward原油價格上漲，本是該賺錢的，但若交易對手跑路，本該在賺錢的情況下會虧錢，價格越漲，虧得越多。但是遠(yuǎn)期約定的是未來到期交割的價格，并沒有把錢交給對方啊，即使對方跑路，錢還是在自己手里，只是沒有獲得價格上漲帶來的好處，為什么說這就是虧錢呢？
EWMA模型有均值回歸嗎
The price of the call options is $3.0 million and their (modified) duration is 80.0 years. 期權(quán)也有修正久期嗎？
流動性問題在對沖中會產(chǎn)生什么影響？
這個27題為什么不把分紅算進(jìn)去？
為什么肥尾sigma上升？
duration是現(xiàn)金流的平均回流時間的意思是不是投資本金的平均收回時間？投資本金以折現(xiàn)現(xiàn)金流為權(quán)重？
程寶問答
金程問答