為什么這個題目不用修正久期？修正久期的含義不就是利率變動引發(fā)債券價格變動百分比嗎
VaR計算，平方根法則下，√T中的T具體如何計算？百題班第58題，10-day計算時直接√10，而第60題時，則√10/252。第61題時，則√10/2，好像題目給的條件不同，T的計算方法不同。
按照var = z*sigma 的delta normal法計算得出的是標(biāo)的資產(chǎn),也就是收益率的Var 值 不是bond的Var 吧？ 債券的Var不是還要??久期嗎？
老師，請問這個gamma跟希臘字母那個不是同一個吧
請問本國的無風(fēng)險利率老師是用什么字母表示的？R的下角標(biāo)看不清
請問老師 call opyion久期怎么算的，謝謝
請問老師，對于B選項，如果是同樣s0,x,這樣子，他們的變化的數(shù)值應(yīng)該是一樣的吧？謝謝
怎么區(qū)分stress test和scenario analysis？然后stress test可以用過去或者預(yù)測的數(shù)據(jù)嗎？
A選項不是很明白
老師，請問這道題目算d（0.5）的時候為什么不能先算出用計算算出來I/y然后在去算d，主要是我試了這種方法算出來的I/y>1
63題組合的VaR為什么不用考慮各資產(chǎn)權(quán)重呢
884沒看懂，然后885為什么會高估呢？他不是肥尾嗎？ 老師，我想問一下895題，為什么評級下降會導(dǎo)致債券價格上升？
D選項，后面那句話的意思不是他需要賣期貨嘛？賣不應(yīng)該是小于零，short option不也是gamma小于零，這樣怎么neutral?
Credit risk那一章占比大約有多少 感覺太難理解了 不知道該掌握什么重點
這個對嗎？老師
程寶問答
金程問答