金程問(wèn)答
1.近期硅谷銀行的危機(jī)，可以請(qǐng)老師大概解釋一下嗎？2.硅谷銀行的和我們學(xué)的哪個(gè)經(jīng)典案例比較像呢？
如圖，不理解這兩句話呢
beta不是大于一嗎，為啥這算出來(lái)0.94
如果我作為投機(jī)者購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)期權(quán)，規(guī)定以100塊在某個(gè)時(shí)間購(gòu)買(mǎi)某個(gè)資產(chǎn)，到期后這個(gè)資產(chǎn)變成了1000塊，給我?guī)?lái)了很大的收益，那為什么不能說(shuō)衍生品可以給公司帶來(lái)價(jià)值
1.CAPM，APT，Markowitz theory 分別需要normally distributed的假設(shè)嗎？2.capm和APT的相同點(diǎn)和區(qū)別是什么呢？
β和σ有什么關(guān)系？這兩個(gè)公式是否相同
這里為什么不是用β=COV（P，M）/σm2這個(gè)公式呢
excess return，risk premium是說(shuō)的同一個(gè)式子嗎？都是ERi-rf嗎？
貨幣市場(chǎng)基金是什么？安全性高？怎么運(yùn)作的？
確認(rèn)一下，volatility=standard-deviation=更號(hào)variance，正確嗎？
第25題，為什么是高估呢？題目問(wèn)的不是Franklin（預(yù)測(cè)10%）是高估還是低估嗎？算出來(lái)CAPM是大于10%，應(yīng)該選Franklin低估呀？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這兩張圖都可以表示風(fēng)險(xiǎn)中性者的偏好曲線嗎？
老師，這道題里，portfolio不是組合的意思嗎？
這個(gè)題目不明白為什么s1=s2，是因?yàn)檫@個(gè)組合的超額收益和波動(dòng)率都沒(méi)變嗎
information radio是在哪里講的
程寶問(wèn)答
