金程問(wèn)答
老師，有兩個(gè)問(wèn)題：1.表里面的概率加起來(lái)≠1，為什么不調(diào)整呢？2.解析的分子是對(duì)應(yīng)哪兩個(gè)數(shù)??？
請(qǐng)老師解答下
是不是只要在CML，SML線上的portfolio都是minimum variance？
那這個(gè)c選項(xiàng)： 是不是改成，equivalent beta, will earn the same expected return?
崩潰了，這道題用Betty的portfolio驗(yàn)證了一下，如果正常用SML的算法代入beta會(huì)得到不等式，但用CML的方法代入正確！也就是說(shuō)，題目中給定的beta值是錯(cuò)的！這樣的題考試會(huì)出現(xiàn)么？
那這個(gè)組合的收益波動(dòng)率怎么求啊?
為什么β=ρ·σ1/σm中σ的位置是這樣的？
就因?yàn)閏ash無(wú)波動(dòng)，所以與pofolio不相關(guān)是嗎？能解釋下嗎？
這個(gè)老師講的好差啊，第四項(xiàng)錯(cuò)在哪兒了？啥也沒(méi)說(shuō)
問(wèn)題 截屏了。第一張照片
請(qǐng)問(wèn)AD怎么辨析？
“Nick Leeson was eligible to trade on the SIMEX”可以解釋一下SIMEX是啥嗎？還有為啥尼克里森復(fù)合要求？
A項(xiàng)market price不應(yīng)該再減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，35題，如果根據(jù)IR越大的話為什么不選擇C呢？
在capital market line上只有可能在M點(diǎn)投資對(duì)嗎？因?yàn)槌^(guò)最佳投資曲線的投資都是達(dá)不到的。
程寶問(wèn)答
