遠(yuǎn)期和期貨的delta和gamma分別怎么算呢
期權(quán)value為什么不是-13.75（max（St-k，0）- premium不應(yīng)該是-13.75嗎
是怎么求導(dǎo)然后映射上去的？
老師你好，我想問一下這個delta是什么含義
knock on effect是什么？
老師，圖上這個公式是不是一般復(fù)利時候的公式？如果是連續(xù)復(fù)利的話，是不是應(yīng)該C1*e(-rt)次方累計相加？題中通常怎么提示是一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利呢？通常分別是哪兩個單詞？謝謝
為什么算第二年的金額時，明明用的是和第一年相等的現(xiàn)金流X還要折現(xiàn)到第一年？
7類損失事件是哪里的點(diǎn)啊 都是哪七類
這個題目因?yàn)槭裁床庞胿ar呢？因?yàn)楠?dú)立同分布還是置信水平？
可以解釋下B和C嗎
老師，這個題目解析說購買4000份期權(quán)對沖Gamma沒有問題，要是購買的是看跌期權(quán)的話豈不是又增加了負(fù)deleta ，那豈不是需要購買股票才可以對沖，當(dāng)然題目默認(rèn)購買的是看漲期權(quán)，解析是沒問題的。如何判斷
這里的Δ含義是什么
按照這兩種方法算出來的價格時凈價還是全價？
為什么平價發(fā)行時coupon rate=yield？這個題算yield為什么不用前面的方法?。?
有講解視頻嗎
程寶問答
金程問答