前三個因子能解釋97.66%的問題，僅適用于本題給的參數(shù)，還是適用于所有情形，這是個普遍性結論？
老師，這里的8.375%就是迷惑信息，實際上用不到是嘛？
錯的答案為什么錯呢？
組合的VaR怎么算呢
market risk用的是什么分布？
您好，這個題目中的1.035的利率是怎么計算的的
請問老師的SD是不是算錯了。應該是0.01吧？
Unexpected loss is a measure of the variation in expected loss.這句話能解釋一下嗎
選項A哪里不對呀？
老師，bond為什么用連續(xù)復利計算？
老師您好，debt retirement在哪里提到過？是什么意思？多謝！
選項請都解釋一下
這里問的不是value嘛，為什么算profit
這個題和久期什么關系？題里沒說10m的頭寸是多久的，怎么計算10天的？
請問老師，這里說利率平行上移，那整體bond price是下降的，為什么說barbell相比bullet更好是因為凸性，這個具體的邏輯是怎么樣的？我理解的是barbell bond比如在1年期和10年期有現(xiàn)金流，利率上升債券價格下降，不是應該對10年期的現(xiàn)金流影響更大嗎，因為duration更大？所以如果要構建duration neutral組合應該short barbell long bullet呀？
程寶問答
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