金程問(wèn)答
5為什么對(duì)？
老師這個(gè)題目的B選項(xiàng)怎么理解，假設(shè)被拒絕了，工業(yè)指數(shù)斜率在99%的置信水平下是顯著的？
標(biāo)準(zhǔn)誤如何計(jì)算？
為什么V(AX+B)=A^2V(X)
這道題出自FRM一級(jí)中文精度補(bǔ)充版P35-36，題目是關(guān)于評(píng)估模型的。這里有三個(gè)問(wèn)題需要解答。1、題目并沒有規(guī)定陽(yáng)性代表什么，為什么這里直接判斷陽(yáng)性就代表了違約，如何做出這個(gè)判斷的？2、題目要求評(píng)估模型差異，請(qǐng)說(shuō)明一下計(jì)算出來(lái)的四個(gè)指標(biāo)是越大越好還是約越小越好，截圖劃線的部分是怎么判斷出來(lái)的（或者這幾個(gè)指標(biāo)怎么組合可以判斷模型好壞）？3、按照老師講課的課件，可以通過(guò)畫圖判斷ROC曲線下的面積來(lái)判斷模型的好壞，如果放到這個(gè)題目中，應(yīng)該怎么做（需要計(jì)算步驟和畫圖結(jié)果）？謝謝。
第一問(wèn)求樣本方差，不是應(yīng)該除以（n-1）嗎？
這個(gè)怎么做
這個(gè)至少續(xù)一個(gè)，不應(yīng)該是續(xù)一個(gè)加兩個(gè)都續(xù)嗎？?jī)蓚€(gè)都續(xù)是15％那個(gè)嗎？
老師，這題A是正確的呀
老師，麻煩再總結(jié)一下在分紅和不分紅兩種情況下的期權(quán)定價(jià)公式，紅利率q是在s上進(jìn)行調(diào)整嗎，se＾（-qt）這樣嗎？為什么我記得原來(lái)說(shuō)的是ke＾（r-q）t這樣在k上面進(jìn)行調(diào)整??？
Kendall’s t是可以研究線性和非線性都行嗎？Pearson是只能研究線性吧？
Y是normal， X是log normal。 那X不就剛好等于log(Y)嗎？所以為什么不選B
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請(qǐng)問(wèn)老師，對(duì)數(shù)正態(tài)分布的定義和性質(zhì)在哪個(gè)章節(jié)呀？
為什么是x一扛不是x
程寶問(wèn)答
