老師，simple return和continuously compounded return的區(qū)別是什么？
Bernoulli分布的方差是p(1-p)這里明白，但為啥轉(zhuǎn)換成價(jià)值是乘以100的平方？為什么要平方，這里轉(zhuǎn)換價(jià)值要乘以面值平方的知識(shí)點(diǎn)在課件里哪里講到過？
請(qǐng)問顯著是拒絕原假設(shè)嗎
只要Kurtosis＝3，就一定是正態(tài)分布對(duì)嗎？
這里怎么知道n=23的
這個(gè)卡方分布表有嗎，能否提供一份、
1. 課件中，sigma cap 和 S 是兩個(gè)不同的值，一個(gè)除以n，一個(gè)除以n-1，考試也是這樣嗎？2. 視頻1:30:30，除了這個(gè)地方，還有sample variance，sample correlation等等地方，課件中都用的sigma cap，為什么？我認(rèn)為應(yīng)該是s，因?yàn)楝F(xiàn)在遇到的都是sample estimators，而非population parameters
怎么看是AR幾？為什么ACF1這里有實(shí)線、2這里只有虛線了？
老師好，多頭看漲期權(quán)頭寸的收益是有下限的，損失最多不會(huì)超過期初支付的期權(quán)費(fèi)（若S < K，看漲期權(quán)多頭可以選擇不行權(quán)，最大損失 = 期權(quán)費(fèi)）。但是其收益并沒有上限，標(biāo)的資產(chǎn)漲的越高，期權(quán)收益越高。因此，看漲期權(quán)多頭的收益是正偏的。 不理解的點(diǎn)在于，右偏是偏離右，大部分面積在左側(cè)，在右邊有較長的尾巴。但多頭看漲期權(quán)滿足這樣的特點(diǎn)嗎？跟我們常見的右偏圖形好像不太符合
老師好，the third moment is the skewness, 課程中skewness=0代表什么含義呢，x=謬嗎？
這里的SSR和SSE分別指的是什么？為什么sum of squared regression 是SSR，sum of squared errors是 SSE?
序列穩(wěn)定代表啥意思來著...
為什么是標(biāo)準(zhǔn)誤，不能直接用樣本方差
課件上是這么寫的 有什么不一樣嗎
這道題目我用線性代數(shù)算的，最后算出來是4.2%？為啥
程寶問答
金程問答