金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這里期權(quán)所帶來(lái)的損益情況的正負(fù)值怎么判斷，麻煩細(xì)講老師細(xì)講一下，還有這部分知識(shí)在課堂的哪一部分講了，謝謝
選項(xiàng)里的strengthens weakens 分別是什么意思?。?，為什么是2不是-2
這個(gè)題目里f0是單獨(dú)算的，但是上課時(shí)直接寫0時(shí)刻就是f0，是這個(gè)分紅的影響嗎，還是沒(méi)有分紅f0也要單獨(dú)算
精 MCR和SCR都是保險(xiǎn)公司交的？能在詳細(xì)解釋一下嘛？
精 老師，請(qǐng)問(wèn)期權(quán)費(fèi)怎么分辨加減
請(qǐng)問(wèn)老師上課沒(méi)有提到視頻中這個(gè)式子吧？前幾章的課課后題也出現(xiàn)了類似解法，但翻看筆記完全沒(méi)發(fā)現(xiàn)，是我遺漏了嗎？
老師，這個(gè)畫圈部分是什么意思？為什么要這么算??？
這道題計(jì)算方式為什么不能用定價(jià)的那種方式 (1+5.5%)/(1+1.5%)-1？而且資產(chǎn)放在手里，由于Rf的存在會(huì)增值，由于分紅會(huì)貶值，綜合來(lái)看資產(chǎn)會(huì)升值吧，那么cost也就應(yīng)該是負(fù)的吧？
那是否protective put相當(dāng)于是longcall呢
老師您好，請(qǐng)問(wèn)題中說(shuō)的信用風(fēng)險(xiǎn)是指該人違約還是他的交易對(duì)手違約？或者是為什么他在賺錢的時(shí)候會(huì)面臨信用風(fēng)險(xiǎn)？
這個(gè)解析USD/BRL=3.5，應(yīng)該不對(duì)吧，應(yīng)該是usd/brl=1/3.5吧。這樣才BRL/USD=3.5。 另外如何知道這道題問(wèn)的是BRL/USD,而不是USD/BRL？
因?yàn)閏all內(nèi)在價(jià)值=S0-K=55-50 premium=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值=5 所以時(shí)間價(jià)值=0？那為什么rf就等于0呢？就算這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的rf=0,就能判斷rf的斜率為0了呢？
期貨合約的價(jià)值在簽訂時(shí)也是0嗎？市場(chǎng)報(bào)價(jià)的價(jià)格是什么價(jià)格呢
到底是什么意思？可以詳細(xì)解釋一下嗎？這到底是在算什么呢？變動(dòng)保證金還是什么？
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式是在哪講的，歐洲美元期貨在prices的小節(jié)中并未提到
程寶問(wèn)答
