老師，馬可維茨那個假設(shè)不是說人有三類，風(fēng)險厭惡型，風(fēng)險偏好性。風(fēng)險中立型，后面又說有相同的預(yù)期（對u,和波動率）是在投資者都是風(fēng)險厭惡型的前提下嗎
為什么這一題中的volatility對結(jié)果沒有影響
老師這節(jié)課提到的Good Risk和Bad Risk的主要區(qū)別是不是就是風(fēng)險的大小，還是說也要考慮到回報的大小？然后就是會有具體的題目考如何區(qū)分嘛？
算TEV是只包含小于大盤的收益嗎
理論收益率高于預(yù)期收益率，根據(jù)資產(chǎn)收益率向理論收益率靠攏的原理，未來的預(yù)期收益率將會上升，無線靠近理論收益率，那么也就代表著未來的預(yù)期收益率是上升，如果這樣說，應(yīng)該去投資哈？
請問關(guān)于無差異曲線里，圖形中的箭頭方向，老師說越往箭頭方向效用增加。那以這三條無差異曲線整個圖來看，不是應(yīng)該越往左上方靠越好嗎（即I3最好），老師怎么說是越往“右”上方靠越好。還是說應(yīng)該理解成在同一條無差異曲線上，越往右效益越好？
這道題 c錯哪了
這個題目的真實(shí)市場回報是13.25%假設(shè)我用CAPM算出來是14%,2個相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計(jì)理論價格應(yīng)該是14%但實(shí)際市場上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應(yīng)該要投資才對不是嗎？
加利福尼亞州限電價，安然公司關(guān)閉發(fā)電廠使其漲價，擠壓掉了電利潤，為什么其他公司倒閉就算了，安然自己也倒閉了呢？
老師，這句話沒明白，可否畫個圖解釋？謝謝
老師，我劃橫線的兩個式子對嗎？為什么做不出來呢？
老師，CAPM假設(shè)中，市場有效還是市場完美呢？這兩個概念有什么區(qū)別呢？
Off balance sheet的MBS比balance sheet capital 多為什么就會導(dǎo)致次貸危機(jī)時候救援措施消滅了Sachsen的資本？
133題 a為啥錯了 他們沒有壓力測試的是市場的相關(guān)性風(fēng)險啊 沒有信用風(fēng)險啊
第99題計(jì)算ir banchmark的求法用了capm 第101題為啥就可以直接減去bancmark return了呢
程寶問答
金程問答
