金程問(wèn)答
這道題其他的為什么是錯(cuò)的呢？不都是涉及到原則了么
老師請(qǐng)問(wèn)怎么理解名義本金限額和真實(shí)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有相關(guān)聯(lián)這一說(shuō)法？
這道題的答案是b，但我的問(wèn)題是c選項(xiàng)也是不對(duì)的吧，c選項(xiàng)說(shuō)的是otd model的缺點(diǎn)吧，題目問(wèn)的是不是優(yōu)點(diǎn)，那c選項(xiàng)為什么不能選
option的short方需要交期權(quán)費(fèi)嗎？
老師您好 13題 B選項(xiàng) SML線上的點(diǎn)不是市場(chǎng)組合嗎 他不是在CML線的基礎(chǔ)上減掉了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)得到的嗎 還有就是 efficient 和inefficient 組合是什么意思 一個(gè)在馬科維茨有效前沿上 一個(gè)不在嗎
為什么不用Rf加？公式不是Rf?betaRp，而是用了expected return，Rf可以被替換嗎
37題 b為啥正確？它不是問(wèn)的危機(jī)的時(shí)候嗎？其他三個(gè)為啥不正確
老師，能解釋下A和D嗎，CAPM不是單因子嗎？D中的APT中的多因子為啥和CAPM模型中的類型一致
老師，這個(gè)第十題，說(shuō)Jimi列了四條他認(rèn)為錯(cuò)誤的選項(xiàng)出來(lái)，問(wèn)哪一條他確實(shí)判斷正確了。那么難道不應(yīng)該選擇真正錯(cuò)誤的選項(xiàng)嗎？
請(qǐng)問(wèn)jensen's performance index是老師紅筆寫的alpha_p的公式，那ppt上黑字的公式是什么呢？
哪里體現(xiàn)敞口了呢，另外β是跟協(xié)方差和方差有關(guān)的話，為什么不能說(shuō)協(xié)方差是呢？
portfolio應(yīng)該怎么理解和翻譯？
第17題，為什么需要增加風(fēng)險(xiǎn)呢，另外a是因?yàn)椴皇敲恳还P風(fēng)險(xiǎn)都需要避免和轉(zhuǎn)移錯(cuò)的嗎？b是因?yàn)椴皇敲恳还P風(fēng)險(xiǎn)都能精確定量錯(cuò)的嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里的slope0.06答案說(shuō)的是excess return，為什么呢
老師，馬科維茨有效前沿上的點(diǎn)都是充分分散化的嗎？我可以理解為，有效 就是充分分散化的意思嗎？
程寶問(wèn)答
