金程問(wèn)答
老師您好，可以幫忙解答一下54和55這兩道題嘛？
21題選項(xiàng)B說(shuō)CAPM模型需要efficient market portfolio是不是和12題C選項(xiàng)CAPM模型can apply to inefficient portfolio沖突
請(qǐng)問(wèn)什么是duration matching
老師，這兩個(gè)分析為什么錯(cuò)？ 為什么contango的時(shí)候 德國(guó)金屬公司虧錢？
為什么充分分散化后方差相似
12題A的后半句為什么是（erm-rf）·beta的意思呀
Example3，F(xiàn)unding liability have a shorter duration than loan assets,這句話，loan assets指銀行把錢借給別人嗎，這筆錢因?yàn)槭墙璩鋈サ乃栽赼sset上體現(xiàn)嗎；funding liability是指銀行向投資者借錢的意思嗎？因?yàn)槭倾y行借的錢，所以還是在liability中體現(xiàn)對(duì)嗎？我不知道我理解的正不正確
underperform,undervalued有可以比或者說(shuō)可以聯(lián)系的地方嗎，是互為相反的嗎，ppt16和ppt26,兩個(gè)例子，都是和CAPM比，可以再總結(jié)一下，什么情況用underperfrom,什么情況下用undervalue嗎？
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所有資產(chǎn)來(lái)說(shuō)不應(yīng)該是一樣的嗎？Betap為什么可以因?yàn)閍sset的不同，就有不同的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)呢
81題，我為了方便記憶，總結(jié)下五個(gè)希臘字母特征，請(qǐng)老師幫忙看下對(duì)不對(duì)。除Theta外，其余都是Buy/Long 會(huì)上漲，Sell/Short會(huì)下跌。Theta、Vega，T越大值越大；Gamma、Delta，T越大值越小。還有個(gè)問(wèn)題就是Put/Call會(huì)不會(huì)影響值。請(qǐng)老師幫忙補(bǔ)充下。
怎么理解each factor portfolio is a well-diversified.......on the remaining factors？（第七頁(yè)P(yáng)PT的第一段話）
小盤股和大盤股是怎么區(qū)分的？為什么上漲時(shí)小盤股會(huì)比上證指數(shù)漲的更快
風(fēng)險(xiǎn)偏好型的無(wú)差異曲線的凹凸不是和風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的相反的嗎？為什么講的是風(fēng)險(xiǎn)厭惡型更加陡峭了？這不對(duì)吧
老師您好 請(qǐng)問(wèn)可以解釋一下第二句話嘛
老師您好，為什么石油價(jià)格大跌時(shí)mg公司會(huì)面臨期貨和互換上的巨額虧損呢 ？
程寶問(wèn)答
