C錯(cuò)在哪里？以及apt假設(shè)有哪些
D選項(xiàng)解釋一下，謝謝
B是因?yàn)閑very嗎？那risk manager的職責(zé)到底是什么？我有點(diǎn)難以分清cro和risk manager 和risk management 和audit
A哪里錯(cuò)了呢？
老師，這題的超額收益為什么這么算？
sharp ratio分母不是用 portfolio 的volatility 嗎？ 但這裡用的是VL 再乘開方250？指的是long term年化的volatility
這里為什么不用caom算出rp，什么時(shí)候直接用題目給的組合收益率，什么時(shí)候用算出的
請問tracking error到底等于什么呢
這里的Rf不是2.0%嗎，老師怎么寫的是2.4%
老師好，這個(gè)位置第四個(gè)的解答我沒有聽懂
選項(xiàng)沒有聽懂
ABCP run 是指ABCP 擠兌還是運(yùn)行，老師講的是運(yùn)行
老師，這個(gè)99題中的E（Rb）的為啥要這樣算呢？
老師你好 67這個(gè)題我當(dāng)作apt模型來做 也能求出來答案誒，先算了risk-free rate 然后再算新的預(yù)期收益，也能算出來6.4%，這是為什么呢
老師你好 想問下第60題這邊算treynor ratio，組合a里面只有10只股票，其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)沒有被完全分散，所以這邊如果嚴(yán)格來講要用treynor ratio體現(xiàn)基金經(jīng)理的performance的話，是不是也不是很合適呢
程寶問答
金程問答