P116沒理解為什么是400再加上4*3/2,四因素之間的組合是什么？
為什么在CAPM模型中，理論收益率高于實際收益率需要賣出產(chǎn)品？
這題涉及到哪些知識點，怎么有矩陣？如何計算？
這里的E（Ri）我理解就是預(yù)計的標(biāo)的資產(chǎn)的收益率，為什么加個excess？excess return不是有超額收益的意思嗎？類似risk premium?
選項c是什么意思沒聽懂，能直白的翻譯一下這個答案嗎？
請問老師，一個well diversified portfolio的standard deviation 與mrk portfolio比較是接近嗎？還有如果well diversified 那么beta要必須是1嗎？謝謝
老師，請問這個26題，為什么LEESON要short straddle呢？他是賭波動率不會大幅下降和下跌的呀，那這樣的話，按道理來說，是不是long straddle也是一個合理的strategy
老師，請問這個最下面的這個公式一般是在什么時候使用呢？TE的均值為0么？
老師，為啥在線下邊是低估呢？
29題為什么D是錯的
notional risk limit 是什么
第三門百題87 第二個選項后半部分讀不明白，可以解釋一下講什么嗎
單個因素模型有假設(shè)的嗎？
老師，RAROC這個內(nèi)容在強化班哪一節(jié)有講，想重新看一下但是找不到
按照老師margin spiral分析，上方的不是應(yīng)該為50嗎
程寶問答
金程問答