請問老師 1、sml的產(chǎn)生是因?yàn)閏ml的投資組合可以消除掉非系統(tǒng)性風(fēng)險，那豈不是sml線上的點(diǎn)必須也可以出現(xiàn)在cml線上？還是說存在一些產(chǎn)品不需要與無風(fēng)險資產(chǎn)組合卻也沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險呢？ 2、Jenson‘s alpha中，預(yù)期收益?CAPM的預(yù)期收益是直接給出的嗎？那CAPM算出來的收益又叫什么收益呢？
請問可以舉例講一下市場組合嗎？我不太理解的是 在我們只考慮abc三種產(chǎn)品與一個無風(fēng)險資產(chǎn)的組合時，這里的市場組合是只組合abc嗎還是還有其他產(chǎn)品呢？因?yàn)橐曨l中說到mkt portfolio是把市場中所有可以投資的都投了，就有點(diǎn)迷惑了
老師，59 60題為什么要用erp來乘，我有點(diǎn)不太理解erp在這題是起什么作業(yè)？
23題哪里說future價格高了
老師好，練習(xí)第六題，C,D選項(xiàng)沒看懂，答案第二句沒看懂，求翻譯解釋，感謝
如何理解高估和低估，c股票實(shí)際收益率比capm算出的大，不應(yīng)該是被高估嗎
老師求相關(guān)性0.2x0.3x0.4÷0.2的平方中分子有點(diǎn)不太懂
第17題為什么是選項(xiàng)D？怎么理解？
老師，18題咋理解
請問這第一章可以放在第三章之后再看么，現(xiàn)在看有些金融概念聽不懂
老師這兩個公式應(yīng)該怎樣理解
為什么說評級機(jī)構(gòu)過度依賴，透明度和準(zhǔn)確呢，這么一來應(yīng)該評級很公允呀。n應(yīng)該是忽視透明度和準(zhǔn)確度吧
老師我想問一下關(guān)于這個的我知道這道題的意思但是還是不能很好分清 in the money.和 out of the money的區(qū)別關(guān)于call option的
老師我想問一下為什么第二個是market risk 不是 credit risk
老師我想問一下關(guān)于high volatility 這個怎么理解因?yàn)槌霈F(xiàn)在absolute market risk 和一些題當(dāng)中這個具體名詞怎么解釋呢
程寶問答
金程問答