ERM課后作業(yè)第四題的C選項，老師是不是講解錯了？
關于該問題中的II，因為資管公司很多時候會利用一些程序或者模型，比如彭博系統(tǒng)，對某些對手方的交易set一些條件，以防任何風險的發(fā)生。因此，II中所列的問題，是不是也可算作model risk。 即由于model里的參數(shù)設置的不好導致問題的發(fā)生
老師，請問IP的敘述是grows by 5%，是增長了5%的意思吧？怎么在計算的時候用5%-4%呢？
D是什么意思？
請解釋一下conversion factor的含義。以及在選擇CTD過程中運用的公式QBP-QFP*CF中，QBP也是clean price嗎還是dirty price
這道題不選ABD的原因是不是ABD本身做法不會pose a challenge for the bank ？
請問老師multifactor model和APT model怎么區(qū)分
咯實說supervisors的風險報告不是從董事會成員來，那是從哪里來呢？這個老師不把知識點講透徹，講話講一半
為什么按著計算器得出的答案是百分之3。29呢
為什么這里的MAR不是Benchmark 的return求平均
d選項如何理解？
IR公式的分母σ(Rp-RB)不就是volatility嗎？既然題中volatility已經是給定的值，為什么突然又要給他開根呢
上面寫的with industrial production growth of 3%接下來下一年是with GDP forecast to grow 4.2% ，怎么得到了4.2%-3%等于1.2%？謝謝
老師您好 為什么要先算premium 直接用差值計算不可以嗎
請問efficient portfolio是指well-diversified嗎？inefficient portfolio是指not diversified嗎？
程寶問答
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