上面那步是怎么得到下面那步的？
就是不管含不含權(quán)，都可以用有效久期和有效凸性來計(jì)算久期與凸性吧？
q-52 對(duì)于答案c為何不能按照b一樣理解，答案b里講的就是損失超過10%的天數(shù)是10天，那么為何c里不能理解為損失超過1%的天數(shù)？
老師，vasicek model 是用來決定一家銀行面對(duì)不良貸款的監(jiān)管資本應(yīng)該設(shè)置多少的模型。那通過這題，如果拋開銀行監(jiān)管的要求，我們應(yīng)該對(duì)這筆1個(gè)億的貸款的預(yù)期損失做估計(jì)就是52.5萬元（通過EAD那個(gè)公式）。如果題目要求我們估計(jì)銀行的監(jiān)管資本應(yīng)該怎么設(shè)置？就用Vasicek模型嗎？ 他的理念就是要讓銀行把風(fēng)險(xiǎn)降到絕對(duì)小，最好可以1000年就發(fā)生一次這么小的概率？
老師，在一步二叉樹給期權(quán)做定價(jià)的時(shí)候，有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中性這個(gè)概念，書上說這個(gè)概念是假設(shè)市場的交易者的預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)收益率，為什么在用二叉樹定價(jià)的時(shí)候要做出這樣的假設(shè)
老師我算了下兩個(gè)一年期債券的分別的YTM，0息債券的YTM才4%，付息債的YTM能達(dá)到13%，這個(gè)是不是很不現(xiàn)實(shí)？有很多大的套利空間
請(qǐng)問老師這題數(shù)據(jù)很小，計(jì)算器不好按，能否說下計(jì)算器一步到位的話要怎么按？
老師在講的時(shí)候說，份數(shù)直接兩個(gè)KR01一除就可以，那這個(gè)題的條件，是不是求出來的對(duì)沖份數(shù)和對(duì)沖面值一樣？因?yàn)闆]給持有現(xiàn)貨的面值，只給了現(xiàn)貨的KR01
為啥mean是aF 標(biāo)準(zhǔn)差是根號(hào)1-a方
違約概率計(jì)算公式大概是怎么推導(dǎo)的？為什么就是這個(gè)公式？
請(qǐng)問N（d1），N（d2）是查哪張表啊，Z表嗎
key rate '01s 與 key rate duration 是什么關(guān)系？
老師，您好請(qǐng)問這里COV(U1,U2）怎么算的等于a的平方？
老師您好，gamma為什么是負(fù)的3000呢？正負(fù)由什么決定呢？
此處s0*u與s0*d計(jì)算結(jié)果與老師講義不一致，我計(jì)算結(jié)果分別為895.21與732.88 講義分別為895.19與732.92，是什么原因？
程寶問答
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