老師好，這一題，D就是default的意思嘛？為什么B第二年違約是從橫軸A，B，C，對(duì)應(yīng)縱軸的違約率？謝謝
習(xí)題集721題 沒太理解
第69題，題目給出昨日和今日收盤價(jià)，那算出的不應(yīng)該是Ri，也就是今天的收益率嗎？而EWMA模型要求是昨天的收益率，這是出題的問題嗎？
第27題最低價(jià)格為什么不是用（1—p）的平方去算，而且直接用d呢
如果是說了均值，公式應(yīng)該是什么呢？而且99%，沒說單尾雙尾，怎么判斷出Z值為2.33呢
可以講一下第762題嘛
老師好，請(qǐng)問這題收益率急劇下降，為什么價(jià)格會(huì)上升， 價(jià)格上升為什么看漲期權(quán)要行權(quán)，按照面值把贖回， 發(fā)行人行權(quán)，把bond從investor手里贖回。。為什么要贖回呢 謝謝
這個(gè)式子是什么意思？老師說的沒聽明白，a是相關(guān)系數(shù)，F(xiàn)是一個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，U表示啥意思？老師后面舉的一個(gè)正態(tài)分布的例子，說如果U超過99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思啊？
α不是表示組合的波動(dòng)率占總體資產(chǎn)金額的比重嗎？為什么老師說這里α的意思是單筆資產(chǎn)占投資組合的波動(dòng)率的比重??？要是單筆占總體的比重，不應(yīng)該是單筆波動(dòng)率比上總體波動(dòng)率嗎？但這里分子是組合啊？
第84題，第2個(gè)選項(xiàng)，怎么理解？尤其這里的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的收益，這個(gè)怎么和YTM比較呢？YTW本身算是一種持有至到期的收益率哇
老師，為什么均值為零除以的就是m而不是m-1？
這道題用一步二叉樹也可以吧？
老鼠，這個(gè)RR的公式是不是錯(cuò)了？為什么LGD還要除敞口
第14題要求計(jì)算權(quán)重，為什么不能直接用久期來計(jì)算？即1.938*a＋11.687*（1-a）=6.272，計(jì)算出的a即是2年債權(quán)的權(quán)重，算出的和答案是一樣的
key rate 按照公式來算應(yīng)該就是正的0.1033吧？ 還有老師這個(gè)key rate 和key rate duration是什么意思呀，是干什么用的呀
程寶問答
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