老師，34C，如果利用的是蒙特卡洛模擬估算的var值，就不涉及到用歷史預測未來了??？那這句話不就錯了嗎？
老師您好請問這里公式的R1和T1的期限需要時一樣的是嗎，意思是如果R1是半年期的話T1也要以半年為一期算嗎
Delta 股票價格變動一單位 期權(quán)價格變動0.6 期權(quán)價格指的是什么
筆記里明明D+C的結(jié)果是小于exactprice的呀（當利率上升到7%的時候）為什么圖形里還是D+C最大？？？
老師能不能用三角形圖形分析一下十年期關(guān)鍵利率變動得出kp013是1500的過程？
老師，804題B，是不是一直都是overstate呀?因為只要用到γ，var值就會下降，我覺得他不應該用sometimes 呀
Y 和R什么區(qū)別??？
在課上講歐式看跌期權(quán)的時候，正負變動20%，老師就說u=1.2,d=0.8，但是這樣u*d不就不等于1了嗎？這個如何解釋？
老師我想問一下，一般來說現(xiàn)實生活中可能即期和遠期有套利的可能嗎，如果有的話具體怎么操作呢
為什么利率越高，看漲期權(quán)的價格越高
老師，不明白計算違約方差和平方差的推動過程。為什么方差=P(1-P),標準差是根號P-P的平方，開根，再乘以L(1-R)呢
會考如何套利嗎
按老師講的公式計算的匯率是1.2512不是1.2625？
能解釋一下美式期權(quán)是否提前行權(quán)是由於折現(xiàn)回來的什麼關(guān)係
老師，這道題怎么理解
程寶問答
金程問答
