老師好 ，是不是這種題 如果沒有特別寫按半年什么的 就直接按年利率算 就可以了 是吧
d選項對于溢價發(fā)行不是這樣的嗎？
請問怎么看出是warrant
老師，可是第二十題，我手算出來，利率是7.85%啊，不是8%，怎么回事呢？
老師好，這里coupon和YTM的關系沒太聽懂。這里說是upwardsloping條件下，coupon上升使得有cashflow去reinvestment，但因為upwardslope前期利率低，導致reinvest的收益低，所以YTM也被拉低了。不過upwardsloping的前期利率都是低的呀，所以YTM本來就應該低，這和coupon變沒變有什么關系呢？
請問美式期權提前行權是否會有分紅？
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老師，請問什么情況下需要??各自權重再平方，這題為什么已知42%和58%，不需要??
640題這個選項哪個才是對的啊 我感覺我沒算錯
請問折現(xiàn)因子為什么不能大于1
ytm是即期利率的平均，后來老師又推導說short rate對ytm的影響最大，我想問問這個short rate指的是最后一期現(xiàn)金流（本金和利息一起折現(xiàn)）的那個折現(xiàn)率嗎，因為老師也說了最后一期因為有本金，所以占權重最大，所以這個short rate 是指最后一期的即期利率嗎？那如果是的話，在upward sloping的情況下，最后一期的即期利率應該是最大的呀，所以如果coupon上升，ytm是要變大的呀，怎么和結論不一樣呢？我的理解可能有問題，請老師仔細解釋一下
short call和short put的rho是正還是負？
b選項能解釋一下嗎
老師第五題6個月為啥*0.25呢不*0.5
老師，這題咋做的來著，哎我又忘了
程寶問答
金程問答
